Международная литература по страхованию
Консалтинг
Школа страхового бизнеса
Международный институт исследования риска
Риски. Аудит. Страхование
Об издательстве
Авторам
Редакционные советы журналов
Журналы
Страховое Дело
Страховое Право
Управление Риском
Правила рецензирования научных статей. Правила направления и опубликования научных статей
Система качества издательства "Анкил"
Этические принципы издательства "Анкил"
Архив журналов
Контакты
Прайс-лист
© Анкил, 2012
Результаты поиска:
Управление Риском, №3 - 2011
Методика оценки величины премии за риск ликвидности облигации на основе данных о CDS
оценка риска ликвидности; дефолтный своп; облигации
Method of assessing the liquidity risk premium in the bond market based on information about CDS
appraisal liquidity risk;
Credit Default Swaps
; obligations
Смирнов С. Н., Тарасова П. В.
Страховое Дело, №11 - 2015
Идентификация несогласованности котировок облигаций и контрактов CDS с трансформацией данных, обеспечивающей корректность
кредитный риск; дефолт; согласованность котировок; безрисковые процентные ставки; государственные облигации; кредитный дефолтный своп; еврозона; отсутствие арбитражных возможностей
Identifying bond and CDS quote inconsistencies and consistency-ensuring data transformations
credit risk; default; quote consistency; risk-free interest rates; sovereign bonds;
credit default swaps
; euro zone; no-arbitrate valuation
Курбангалеев М. З., Лапшин В. А., Смирнов С. Н.
Управление Риском, №4 - 2015
Методология оценки срочной структуры безрисковых процентных ставок по котировкам облигаций и CDS различных эмитентов
срочная структура; безрисковая доходность; интенсивности дефолтов; облигации; кредитные дефолтные свопы; CDS; Solvency II; оценка долгосрочных обязательств; непараметрические методы
Methodology for estimating term structure of risk-free interest rates based on quotes of bond and CDSs of different Issuers
term structure; risk-free yield; default intensity; bonda;
credit default swaps
; CDS; Solvency II; long-term liability valuation; nonparametric methods
Курбангалеев М. З., Лапшин В. А., Смирнов С. Н.